...disable the system menu close button?

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  EnableMenuItem(GetSystemMenu(Form1.Handle, LongBool(False)),
    SC_CLOSE, MF_BYCOMMAND or MF_GRAYED);
end;

{
  Note: You can still press Alt-F4 to close the form!
  Achtung: Die Form kann immer noch mit Alt-F4 geschlossen werden!
}